Сравнение FCFAX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCFAX имеют среднегодовую доходность 5.26%, а акции SPHY немного впереди с 5.32%.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и SPHY
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
FCFAX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
FCFAX
SPHY
Сравнение FCFAX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.94 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.81 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 9.48 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.61 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.67 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.63 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и SPHY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и SPHY
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и SPHY
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -21.97% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -4.07% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -15.29% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -21.97% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.06% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -2.32% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.78% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и SPHY
Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.06%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 2.23% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.88% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 5.50% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 7.16% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 7.97% | -4.73% |