Сравнение FCFAX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.38% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 12.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
FCFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.27%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и SGOV
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
FCFAX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FCFAX
SGOV
Сравнение FCFAX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 20.63 | -19.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 286.00 | -284.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 202.83 | -201.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 412.76 | -411.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 4,634.41 | -4,629.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 20.63 | -19.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 14.13 | -12.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 12.35 | -10.93 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и SGOV
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.59% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и SGOV
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -0.03% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -0.01% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -0.03% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | 0.00% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | 0.00% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.00% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и SGOV
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.06% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.13% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 0.20% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 0.24% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 0.24% | +3.00% |