PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFAX с FIJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFAX с FIJEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFAX (Frost Credit Fund) and FIJEX (Frost Total Return Bond Fund) are both Short-Term Bond funds from Frost Funds. Over the past 10 years, FCFAX returned 5.20%/yr vs 3.52%/yr for FIJEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFAX charges 0.96%/yr vs 0.46%/yr for FIJEX.

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и FIJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и Frost Total Return Bond Fund (FIJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FIJEX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции FIJEX по среднегодовой доходности: 5.20% против 3.52% соответственно.

FCFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.78%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.20%

FIJEX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.71%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.32%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFAX и FIJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFAX
Frost Credit Fund		1.36%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		0.96%4.83%6.44%8.64%-5.30%3.45%3.49%5.38%1.38%4.43%

Correlation

The correlation between FCFAX and FIJEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.67

Over the past year, FCFAX and FIJEX have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund

Frost Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с PONAXFCFAX с SPYFCFAX с RCTIXFCFAX с VCSHFCFAX с FPURX
Часто сравнивают с FIJEX:
FIJEX с DBEFFIJEX с RWJFIJEX с DODIXFIJEX с FICEXFIJEX с FTBFXFIJEX с FILDXFIJEX с DLSNX

Доходность на риск

FCFAX vs. FIJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FIJEX
Ранг доходности на риск FIJEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJEX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFAX c FIJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Frost Total Return Bond Fund (FIJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFAXFIJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.66

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.45

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.30

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

7.03

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFAX vs. FIJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FIJEX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и FIJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFAXFIJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.66

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.90

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.61

1.10

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.97

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и FIJEX

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, примерно равная максимальной просадке FIJEX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и FIJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFAXFIJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-16.82%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-2.25%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.82%

-3.40%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-7.52%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

-11.60%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.93%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.86%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.73%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и FIJEX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 0.78%, в то время как у Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFAXFIJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.16%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.22%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

3.11%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

3.70%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

3.22%

+0.02%

Сравнение комиссий FCFAX и FIJEX

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FIJEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и FIJEX

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности FIJEX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund		6.16%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		5.73%4.64%5.23%5.53%4.69%3.31%3.82%3.79%3.63%3.68%4.03%4.14%

Часто задаваемые вопросы

FCFAX and FIJEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJEX has higher volatility (1.16%) compared to FCFAX (0.78%). In terms of maximum drawdown, FCFAX dropped -16.33% vs FIJEX's -16.82%.

FCFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFAX и FIJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор