PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности FCEL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCEL
FuelCell Energy, Inc.		-11.63%-19.14%-81.17%-42.45%-46.54%-53.45%345.02%-62.00%-67.62%-2.86%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FCEL показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FCEL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -44.58% против 12.24% соответственно.

FCEL

1 день
-1.07%
1 месяц
-22.45%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-26.00%
1 год
40.74%
3 года*
-57.72%
5 лет*
-56.82%
10 лет*
-44.58%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FuelCell Energy, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FCEL:
FCEL с PLUGFCEL с BEFCEL с APDFCEL с CVNAFCEL с BLKFCEL с SPYFCEL с FXAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FCEL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEL
Ранг доходности на риск FCEL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.92

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.41

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

6.61

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEL на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

0.61

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.68

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.46

-0.69

Корреляция

Корреляция между FCEL и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FCEL и ^GSPC

Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-12.14%

-35.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.13%

-25.43%

-73.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.88%

-33.92%

-65.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.78%

-94.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.75%

-10.75%

-73.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.07%

2.60%

+26.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и ^GSPC

FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

5.37%

+12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.56%

9.55%

+63.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.37%

18.33%

+86.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.67%

16.90%

+75.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.55%

18.05%

+102.50%