Сравнение FCEL с CVNA
FCEL (FuelCell Energy, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. FCEL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FCEL returned -38.52%/yr vs 2.43%/yr for CVNA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCEL и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEL показывает доходность 136.11%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -16.28%.
FCEL
- 1 день
- -14.77%
- 1 месяц
- -12.61%
- 6 месяцев
- 131.68%
- С начала года
- 136.11%
- 1 год
- 245.89%
- 3 года*
- -38.64%
- 5 лет*
- -38.52%
- 10 лет*
- -37.64%
CVNA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -23.34%
- С начала года
- -16.28%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 113.06%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCEL и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEL FuelCell Energy, Inc. | 136.11% | -19.14% | -81.17% | -42.45% | -46.54% | -53.45% | 345.02% | -62.00% | -67.62% | 6.25% |
CVNA Carvana Co. | -16.28% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between FCEL and CVNA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between FCEL and CVNA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCEL:
$914.40M
CVNA:
$77.48B
FCEL:
-$5.47
CVNA:
$8.32
FCEL:
4.19
CVNA:
0.54
FCEL:
1.30
CVNA:
2.81
FCEL:
$167.88M
CVNA:
$22.52B
FCEL:
-$30.55M
CVNA:
$4.50B
FCEL:
-$186.85M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEL vs. CVNA — Ранг доходности на риск
FCEL
CVNA
Сравнение FCEL c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEL | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 0.01 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 0.02 | +8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCEL и CVNA
Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.99% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -41.21% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | -53.47% | -41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.89% | -98.99% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -26.16% | -73.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.89% | -38.16% | -45.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.11% | 20.74% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEL и CVNA
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 58.24% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 19.09%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.24% | 19.09% | +39.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.62% | 44.51% | +59.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.98% | 61.48% | +69.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.82% | 111.53% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.07% | 99.06% | +25.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEL и CVNA
Ни FCEL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCEL и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FCEL and CVNA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEL has higher volatility (58.24%) compared to CVNA (19.09%). In terms of maximum drawdown, FCEL dropped -100.00% vs CVNA's -98.99%.
FCEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEL и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор