Сравнение FCEL с CVNA
FCEL (FuelCell Energy, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. FCEL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FCEL returned -41.01%/yr vs 3.41%/yr for CVNA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCEL и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEL показывает доходность 192.75%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -21.58%.
FCEL
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 57.93%
- С начала года
- 192.75%
- 6 месяцев
- 165.51%
- 1 год
- 279.43%
- 3 года*
- -30.88%
- 5 лет*
- -41.01%
- 10 лет*
- -39.20%
CVNA
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -21.58%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 180.47%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCEL и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEL FuelCell Energy, Inc. | 192.75% | -19.14% | -81.17% | -42.45% | -46.54% | -53.45% | 345.02% | -62.00% | -67.62% | 47.83% |
CVNA Carvana Co. | -21.58% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
Correlation
The correlation between FCEL and CVNA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.29 |
The correlation between FCEL and CVNA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCEL:
$1.03B
CVNA:
$9.80B
FCEL:
-$5.05
CVNA:
$8.69
FCEL:
4.57
CVNA:
0.49
FCEL:
1.62
CVNA:
2.63
FCEL:
$169.70M
CVNA:
$22.52B
FCEL:
-$27.06M
CVNA:
$4.50B
FCEL:
-$146.91M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEL vs. CVNA — Ранг доходности на риск
FCEL
CVNA
Сравнение FCEL c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEL | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | -0.10 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | -0.23 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.07 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.03 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.46 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FCEL и CVNA
Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.99% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -41.21% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.54% | -53.47% | -42.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.98% | -98.99% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -30.83% | -69.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -38.11% | -45.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 18.35% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEL и CVNA
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 51.20% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.17%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.20% | 16.17% | +35.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.85% | 43.17% | +44.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.05% | 59.55% | +61.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.26% | 111.19% | -13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.65% | 99.25% | +23.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEL и CVNA
Ни FCEL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCEL и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCEL и CVNA
FCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FuelCell Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -5.86M при выручке в 30.53M, что соответствует валовой рентабельности в -19.2%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
FCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FuelCell Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.29M при выручке в 30.53M, что соответствует операционной рентабельности -86.1%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
FCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FuelCell Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.66M при выручке в 30.53M, что соответствует чистой рентабельности -77.5%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
FCEL and CVNA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEL has higher volatility (51.20%) compared to CVNA (16.17%). In terms of maximum drawdown, FCEL dropped -100.00% vs CVNA's -98.99%.
FCEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEL и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор