Сравнение FCEL с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEL и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEL и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEL FuelCell Energy, Inc. | -11.63% | -19.14% | -81.17% | -42.45% | -46.54% | -53.45% | 345.02% | -62.00% | -67.62% | -2.86% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEL показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FCEL уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -44.58% против 14.08% соответственно.
FCEL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -22.45%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -26.00%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- -57.72%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- -44.58%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEL vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCEL
FXAIX
Сравнение FCEL c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEL | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.97 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.52 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 7.30 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEL | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.97 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.70 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.78 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.76 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между FCEL и FXAIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEL и FXAIX
FCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEL FuelCell Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FCEL и FXAIX
Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEL | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.79% | -66.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -12.13% | -35.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -24.50% | -74.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -33.79% | -66.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.23% | -93.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.75% | -3.83% | -79.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.07% | 2.53% | +26.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEL и FXAIX
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEL | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 5.34% | +12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.56% | 9.53% | +63.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.37% | 18.32% | +86.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.67% | 16.92% | +75.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.55% | 18.05% | +102.50% |