PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCEL с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FCEL и BLK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FCEL и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.64%
41.04%
FCEL
BLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCEL:

-0.70

BLK:

2.46

Коэф-т Сортино

FCEL:

-1.12

BLK:

3.30

Коэф-т Омега

FCEL:

0.89

BLK:

1.41

Коэф-т Кальмара

FCEL:

-0.71

BLK:

2.56

Коэф-т Мартина

FCEL:

-1.19

BLK:

10.46

Индекс Язвы

FCEL:

59.49%

BLK:

4.33%

Дневная вол-ть

FCEL:

101.61%

BLK:

18.41%

Макс. просадка

FCEL:

-99.97%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

FCEL:

-99.94%

BLK:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCEL:

$218.84M

BLK:

$161.81B

EPS

FCEL:

-$7.90

BLK:

$40.54

PEG коэффициент

FCEL:

-0.12

BLK:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

FCEL:

$62.81M

BLK:

$20.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCEL:

-$25.00M

BLK:

$16.47B

EBITDA (12 мес.)

FCEL:

-$82.62M

BLK:

$7.70B

Доходность по периодам

С начала года, FCEL показывает доходность -76.35%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью 33.32%. За последние 10 лет акции FCEL уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: -32.62% против 14.90% соответственно.


FCEL

С начала года

-76.35%

1 месяц

51.27%

6 месяцев

-58.96%

1 год

-70.90%

5 лет (среднегодовая)

-11.80%

10 лет (среднегодовая)

-32.62%

BLK

С начала года

33.32%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

41.04%

1 год

43.85%

5 лет (среднегодовая)

19.05%

10 лет (среднегодовая)

14.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCEL c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCEL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.702.46
Коэффициент Сортино FCEL, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.123.30
Коэффициент Омега FCEL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.41
Коэффициент Кальмара FCEL, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.712.56
Коэффициент Мартина FCEL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.1910.46
FCEL
BLK

Показатель коэффициента Шарпа FCEL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEL и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.70
2.46
FCEL
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и BLK

FCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCEL
FuelCell Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.
1.93%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FCEL и BLK

Максимальная просадка FCEL за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.94%
0
FCEL
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и BLK

FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 49.43% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
49.43%
4.63%
FCEL
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab