Сравнение FCEL с BLK
FCEL (FuelCell Energy, Inc.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. FCEL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FCEL returned -39.20%/yr vs 13.65%/yr for BLK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCEL и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEL показывает доходность 192.75%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции FCEL уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: -39.20% против 13.65% соответственно.
FCEL
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 57.93%
- С начала года
- 192.75%
- 6 месяцев
- 165.51%
- 1 год
- 279.43%
- 3 года*
- -30.88%
- 5 лет*
- -41.01%
- 10 лет*
- -39.20%
BLK
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам FCEL и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEL FuelCell Energy, Inc. | 192.75% | -19.14% | -81.17% | -42.45% | -46.54% | -53.45% | 345.02% | -62.00% | -67.62% | -2.86% |
BLK BlackRock, Inc. | -3.93% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between FCEL and BLK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1999 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
FCEL:
$1.03B
BLK:
$168.72B
FCEL:
-$5.05
BLK:
$38.89
FCEL:
4.57
BLK:
6.40
FCEL:
1.62
BLK:
2.98
FCEL:
$169.70M
BLK:
$25.71B
FCEL:
-$27.06M
BLK:
$15.21B
FCEL:
-$146.91M
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEL vs. BLK — Ранг доходности на риск
FCEL
BLK
Сравнение FCEL c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEL | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 0.25 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 0.57 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEL | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.22 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.20 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.49 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.59 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FCEL и BLK
Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEL | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -60.36% | -39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -22.45% | -25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.54% | -23.74% | -71.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.98% | -43.90% | -55.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -43.90% | -55.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -14.08% | -85.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -11.93% | -71.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 9.79% | +20.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEL и BLK
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 51.20% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEL | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.20% | 8.58% | +42.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.85% | 20.79% | +67.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.05% | 25.72% | +95.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.26% | 26.76% | +70.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.65% | 27.76% | +94.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEL и BLK
FCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.09% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
FCEL FuelCell Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCEL и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCEL и BLK
FCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FuelCell Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -5.86M при выручке в 30.53M, что соответствует валовой рентабельности в -19.2%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
FCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FuelCell Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.29M при выручке в 30.53M, что соответствует операционной рентабельности -86.1%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
FCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FuelCell Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.66M при выручке в 30.53M, что соответствует чистой рентабельности -77.5%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
FCEL and BLK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEL has higher volatility (51.20%) compared to BLK (8.58%). In terms of maximum drawdown, FCEL dropped -100.00% vs BLK's -60.36%.
FCEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEL и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор