PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCEL с PLUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCEL с PLUG

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Plug Power Inc. (PLUG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCEL или PLUG.

Корреляция

Корреляция между FCEL и PLUG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FCEL и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-99.44%
FCEL
PLUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCEL:

-0.83

PLUG:

-0.72

Коэф-т Сортино

FCEL:

-2.13

PLUG:

-1.09

Коэф-т Омега

FCEL:

0.79

PLUG:

0.88

Коэф-т Кальмара

FCEL:

-0.87

PLUG:

-0.67

Коэф-т Мартина

FCEL:

-1.45

PLUG:

-1.73

Индекс Язвы

FCEL:

60.18%

PLUG:

38.54%

Дневная вол-ть

FCEL:

105.45%

PLUG:

92.06%

Макс. просадка

FCEL:

-100.00%

PLUG:

-99.99%

Текущая просадка

FCEL:

-100.00%

PLUG:

-99.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCEL:

$82.46M

PLUG:

$874.80M

EPS

FCEL:

-$7.88

PLUG:

-$2.68

Коэффициент PEG

FCEL:

-0.12

PLUG:

-0.27

Коэффициент P/S

FCEL:

0.72

PLUG:

1.39

Коэффициент P/B

FCEL:

0.13

PLUG:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

FCEL:

$114.44M

PLUG:

$508.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCEL:

-$29.40M

PLUG:

-$465.81M

EBITDA (12 мес.)

FCEL:

-$97.24M

PLUG:

-$1.72B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCEL показывает доходность -56.97%, а PLUG немного ниже – -57.73%. За последние 10 лет акции FCEL уступали акциям PLUG по среднегодовой доходности: -51.81% против -10.32% соответственно.

FCEL

С начала года

-56.97%

1 месяц

-28.23%

6 месяцев

-60.71%

1 год

-86.06%

5 лет

-39.72%

10 лет

-51.81%

PLUG

С начала года

-57.73%

1 месяц

-43.02%

6 месяцев

-59.81%

1 год

-66.78%

5 лет

-27.64%

10 лет

-10.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCEL и PLUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEL
Ранг риск-скорректированной доходности FCEL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCEL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг риск-скорректированной доходности PLUG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLUG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCEL c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCEL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCEL: -0.83
PLUG: -0.72
Коэффициент Сортино FCEL, с текущим значением в -2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCEL: -2.13
PLUG: -1.09
Коэффициент Омега FCEL, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCEL: 0.79
PLUG: 0.88
Коэффициент Кальмара FCEL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FCEL: -0.87
PLUG: -0.67
Коэффициент Мартина FCEL, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCEL: -1.45
PLUG: -1.73

Показатель коэффициента Шарпа FCEL на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLUG равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEL и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
-0.72
FCEL
PLUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEL и PLUG

Ни FCEL, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FCEL и PLUG

Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-99.94%
FCEL
PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и PLUG

Текущая волатильность для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) составляет 17.33%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что FCEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
20.99%
FCEL
PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCEL и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab