PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEF с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и MKAM ETF (MKAM).

FCEF и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEF и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEF и MKAM

2026 (YTD)202520242023
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		0.61%14.39%17.51%7.78%
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.

FCEF

1 день
0.91%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с JEPIFCEF с XMPTFCEF с FFRHXFCEF с SGOVFCEF с SPYFCEF с YYY
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с CEFS

Сравнение комиссий FCEF и MKAM

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.

FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

FCEF vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.78

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.07

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

7.17

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.46

-0.96

Корреляция

Корреляция между FCEF и MKAM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и MKAM

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности MKAM в 3.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		7.14%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCEF и MKAM

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEFMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-5.01%

-39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-3.72%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-2.56%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-1.17%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.07%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и MKAM

First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEFMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.92%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

5.05%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

6.06%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

6.28%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

6.28%

+9.24%