Сравнение FCEF с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
FCEF и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEF и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEF и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 3.80% | 28.28% | -9.65% | 15.72% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEF и IYLD
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
FCEF vs. IYLD — Ранг доходности на риск
FCEF
IYLD
Сравнение FCEF c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.01 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.75 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.02 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 11.37 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.01 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCEF и IYLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и IYLD
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и IYLD
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEF | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -30.23% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -4.63% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -22.57% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.92% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -4.58% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.23% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и IYLD
First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEF | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.75% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 4.54% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 6.80% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 7.83% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 9.56% | +5.96% |