Сравнение FCEF с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
FCEF и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEF и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEF и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 3.80% | 28.28% | -9.65% | 15.72% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEF и GRID
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
FCEF vs. GRID — Ранг доходности на риск
FCEF
GRID
Сравнение FCEF c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.25 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.04 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.18 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 15.64 | -9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.25 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FCEF и GRID составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и GRID
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и GRID
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEF | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -40.56% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -11.73% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -29.64% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -6.55% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -8.50% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.14% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и GRID
Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 4.36%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEF | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 8.59% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 14.24% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 21.49% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 20.69% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 22.74% | -7.22% |