Сравнение FCEF с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
FCEF и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEF и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEF и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 4.20% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEF и DDX
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
FCEF vs. DDX — Ранг доходности на риск
FCEF
DDX
Сравнение FCEF c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.57 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.20 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.21 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 8.44 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.57 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FCEF и DDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и DDX
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и DDX
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEF | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -21.27% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -4.41% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.92% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -7.36% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.15% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и DDX
First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEF | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.62% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 3.85% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 6.13% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 7.50% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 7.50% | +8.02% |