PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEF с CCEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF).

FCEF и CCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEF и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEF и CCEF

2026 (YTD)20252024
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		0.61%14.39%17.13%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью -0.48%.

FCEF

1 день
0.91%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с JEPIFCEF с XMPTFCEF с FFRHXFCEF с SGOVFCEF с SPYFCEF с YYY
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG

Сравнение комиссий FCEF и CCEF

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии CCEF в 2.74%.

FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Доходность на риск

FCEF vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFCCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.79

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.09

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

4.16

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CCEF равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFCCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.31

-0.81

Корреляция

Корреляция между FCEF и CCEF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и CCEF

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности CCEF в 8.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		7.14%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCEF и CCEF

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и CCEF.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEFCCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-13.25%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-11.43%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.22%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-1.35%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.50%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и CCEF

First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеют волатильность 4.36% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEFCCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.48%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

6.53%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.79%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

10.94%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

10.94%

+4.58%