PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEF с CCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - FCEF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, FCEF returned 16.10% vs 15.55% for CCEF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FCEF charges 2.91%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.

Доходность

Сравнение доходности FCEF и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 5.73%.

FCEF

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.10%
1 год
16.10%
3 года*
15.70%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEF и CCEF

2026 (YTD)20252024
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.40%14.39%17.13%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%

Correlation

The correlation between FCEF and CCEF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between FCEF and CCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCEF и CCEF

Секторы
FCEF
CCEF

Финансовые услуги

25.5%
30.7%

Коммунальные услуги

15.0%
3.7%

Энергетика

13.6%
18.9%

Технологии

11.9%
14.1%

Здравоохранение

9.2%
7.4%

Промышленность

8.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.7%

Недвижимость

3.5%
4.3%

Сырьевые материалы

2.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.3%

Финансовые услуги

FCEF
25.5%
CCEF
30.7%

Коммунальные услуги

FCEF
15.0%
CCEF
3.7%

Энергетика

FCEF
13.6%
CCEF
18.9%

Технологии

FCEF
11.9%
CCEF
14.1%

Здравоохранение

FCEF
9.2%
CCEF
7.4%

Промышленность

FCEF
8.5%
CCEF
5.9%

Коммуникационные услуги

FCEF
4.4%
CCEF
4.2%

Потребительский циклический сектор

FCEF
3.7%
CCEF
4.7%

Недвижимость

FCEF
3.5%
CCEF
4.3%

Сырьевые материалы

FCEF
2.7%
CCEF
3.9%

Потребительский защитный сектор

FCEF
2.1%
CCEF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHX
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG

Доходность на риск

FCEF vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFCCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.97

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.76

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.02

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

8.77

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCEF равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFCCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.50

-0.97

Просадки

Сравнение просадок FCEF и CCEF

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и CCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCEFCCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-13.25%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-7.75%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.64%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-1.35%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.78%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и CCEF

Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 2.11%, в то время как у Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCEFCCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.32%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

6.66%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

7.94%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

10.78%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

10.78%

+4.64%

Сравнение комиссий FCEF и CCEF

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии CCEF в 2.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и CCEF

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности CCEF в 7.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.86%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%

Часто задаваемые вопросы

FCEF and CCEF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCEF has higher volatility (2.32%) compared to FCEF (2.11%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs CCEF's -13.25%.

On 1-year performance, FCEF leads with 16.10% vs 15.55% for CCEF. On fees, CCEF is cheaper at 2.74% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCEF has performed better with a 16.10% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCEF is cheaper with a 2.74% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 6.86% for FCEF.

FCEF is categorized as Diversified Portfolio, while CCEF is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 2.74% for CCEF.

FCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEF и CCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор