PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEF с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

FCEF и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEF и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEF и BAMY

2026 (YTD)202520242023
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		0.61%14.39%17.51%8.47%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

FCEF

1 день
0.91%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с JEPIFCEF с XMPTFCEF с FFRHXFCEF с SGOVFCEF с SPYFCEF с YYY
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий FCEF и BAMY

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии BAMY в 1.48%.

FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF
BAMY
Brookstone Yield ETF

Доходность на риск

FCEF vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.88

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.75

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.78

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

15.13

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.88

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.86

-1.37

Корреляция

Корреляция между FCEF и BAMY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и BAMY

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		7.14%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCEF и BAMY

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEFBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-6.03%

-38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-4.60%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.23%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-0.54%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.85%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и BAMY

First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEFBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.01%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

3.54%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

6.77%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

6.15%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

6.15%

+9.37%