PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEF с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FCEF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). FCEF is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 5 years, FCEF returned 5.84%/yr vs 25.40%/yr for AIRR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCEF charges 2.91%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FCEF и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

FCEF

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.10%
1 год
16.10%
3 года*
15.70%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEF и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.40%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%3.80%28.28%-9.65%15.72%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FCEF and AIRR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.62

The correlation between FCEF and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCEF и AIRR

Секторы
FCEF
AIRR

Финансовые услуги

25.5%
9.6%

Коммунальные услуги

15.0%

-

Энергетика

13.6%
3.8%

Технологии

11.9%
0.5%

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

8.5%
84.6%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

FCEF
25.5%
AIRR
9.6%

Коммунальные услуги

FCEF
15.0%
AIRR

-

Энергетика

FCEF
13.6%
AIRR
3.8%

Технологии

FCEF
11.9%
AIRR
0.5%

Здравоохранение

FCEF
9.2%
AIRR

-

Промышленность

FCEF
8.5%
AIRR
84.6%

Коммуникационные услуги

FCEF
4.4%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FCEF
3.7%
AIRR

-

Недвижимость

FCEF
3.5%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FCEF
2.7%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FCEF
2.1%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FCEF vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.61

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.37

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.05

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

18.68

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FCEF и AIRR

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCEFAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-42.37%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-13.09%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-27.95%

+15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-27.95%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.86%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-7.43%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.53%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и AIRR

Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 2.11%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCEFAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

7.87%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

19.82%

-13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

25.40%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

25.29%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

26.29%

-10.87%

Сравнение комиссий FCEF и AIRR

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и AIRR

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.86%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCEF and AIRR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to FCEF (2.11%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.40% vs 5.84% for FCEF. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.40% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.

FCEF has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 0.13% for AIRR.

FCEF is categorized as Diversified Portfolio, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEF и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор