PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDIX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDIX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDIX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDIX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.40%14.34%14.47%19.42%-18.28%24.75%21.74%30.46%-8.94%11.72%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		-2.49%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FCDIX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции FCDIX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.63% против 9.50% соответственно.

FCDIX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.42%
С начала года
0.40%
6 месяцев
5.71%
1 год
26.32%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.63%

SWSSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.36%
1 год
21.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
3.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с FCDIX:
FCDIX с IJRFCDIX с EFGFCDIX с EFVFCDIX с GSINXFCDIX с SEEGXFCDIX с SCHAFCDIX с VB
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий FCDIX и SWSSX

FCDIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

FCDIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDIX
Ранг доходности на риск FCDIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDIXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.40

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.33

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

5.02

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDIX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDIX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDIXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.91

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между FCDIX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDIX и SWSSX

Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SWSSX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.72%0.72%2.77%0.24%0.12%10.79%1.39%1.84%22.34%10.40%1.62%7.07%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.32%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок FCDIX и SWSSX

Максимальная просадка FCDIX за все время составила -65.39%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDIXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.39%

-60.34%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.90%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-31.93%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-41.81%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-11.00%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-10.78%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.68%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDIX и SWSSX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.87% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDIXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.59%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.12%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

23.11%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

22.57%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

24.03%

-2.25%