PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDIX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDIX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDIX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDIX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		4.14%14.34%14.47%19.42%-18.28%24.75%21.74%30.46%-8.94%11.72%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, FCDIX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FCDIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.04% против 21.51% соответственно.

FCDIX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.36%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.67%
1 год
30.68%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.72%
10 лет*
12.04%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FCDIX:
FCDIX с IJRFCDIX с EFGFCDIX с EFVFCDIX с GSINXFCDIX с SEEGXFCDIX с SCHAFCDIX с VB
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий FCDIX и VGT

FCDIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

FCDIX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDIX
Ранг доходности на риск FCDIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDIXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.10

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.67

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.88

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

5.77

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDIX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDIX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDIXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Корреляция

Корреляция между FCDIX и VGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDIX и VGT

Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.69%0.72%2.77%0.24%0.12%10.79%1.39%1.84%22.34%10.40%1.62%7.07%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FCDIX и VGT

Максимальная просадка FCDIX за все время составила -65.39%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDIXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.39%

-54.63%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-16.40%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-35.07%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-35.07%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-11.66%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-8.00%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.35%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDIX и VGT

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.96% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDIXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.03%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

16.35%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

27.27%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

25.06%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

24.48%

-2.67%