Сравнение FCDIX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCDIX или EFV.
Основные характеристики
| FCDIX | EFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.33% | 8.25% |
| Дох-ть за 1 год | 29.77% | 19.47% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 6.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.99% | 7.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.56% | 3.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 17.57% | 12.39% |
| Макс. просадка | -64.77% | -63.94% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FCDIX и EFV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCDIX и EFV
С начала года, FCDIX показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции FCDIX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 9.56% против 3.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDIX и EFV
FCDIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCDIX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDIX и EFV
Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности EFV в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDIX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I | 0.22% | 0.24% | 0.12% | 10.79% | 1.39% | 1.84% | 16.80% | 8.09% | 1.23% | 5.74% | 8.76% | 4.59% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.03% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок FCDIX и EFV
Максимальная просадка FCDIX за все время составила -64.77%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCDIX и EFV
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FCDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.