PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDIX с EFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDIX с EFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDIX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDIX и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		4.14%14.34%14.47%19.42%-18.28%24.75%21.74%30.46%-8.94%11.72%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, FCDIX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции FCDIX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.76% соответственно.

FCDIX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.36%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.67%
1 год
30.68%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.72%
10 лет*
12.04%

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с FCDIX:
FCDIX с IJRFCDIX с EFGFCDIX с GSINXFCDIX с SEEGXFCDIX с SCHAFCDIX с VBFCDIX с VGT
Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с VEAEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с VOO

Сравнение комиссий FCDIX и EFV

FCDIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.

FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF

Доходность на риск

FCDIX vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDIX
Ранг доходности на риск FCDIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDIX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDIXEFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.97

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.63

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.96

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

11.45

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDIX vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDIX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDIXEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.97

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между FCDIX и EFV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDIX и EFV

Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности EFV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.69%0.72%2.77%0.24%0.12%10.79%1.39%1.84%22.34%10.40%1.62%7.07%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Просадки

Сравнение просадок FCDIX и EFV

Максимальная просадка FCDIX за все время составила -65.39%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и EFV.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDIXEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.39%

-63.94%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.29%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-25.84%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-43.16%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.84%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-14.93%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.92%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDIX и EFV

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что FCDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDIXEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.67%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

10.53%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

16.96%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

15.86%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

17.87%

+3.94%