Сравнение FCDIX с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FCDIX и EFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDIX и EFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDIX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I | 4.14% | 14.34% | 14.47% | 19.42% | -18.28% | 24.75% | 21.74% | 30.46% | -8.94% | 11.72% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FCDIX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции FCDIX превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 12.04% против 7.52% соответственно.
FCDIX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 12.04%
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDIX и EFG
FCDIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.
Доходность на риск
FCDIX vs. EFG — Ранг доходности на риск
FCDIX
EFG
Сравнение FCDIX c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDIX | EFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.33 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.30 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 4.95 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDIX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FCDIX и EFG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDIX и EFG
Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности EFG в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDIX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I | 0.69% | 0.72% | 2.77% | 0.24% | 0.12% | 10.79% | 1.39% | 1.84% | 22.34% | 10.40% | 1.62% | 7.07% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок FCDIX и EFG
Максимальная просадка FCDIX за все время составила -65.39%, что больше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и EFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDIX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.39% | -58.40% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.78% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -35.78% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -35.78% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -7.85% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -12.23% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.36% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDIX и EFG
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеют волатильность 7.96% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDIX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.29% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 12.61% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 19.14% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 17.88% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.55% | +4.26% |