Сравнение FCDIX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCDIX или IJR.
Основные характеристики
| FCDIX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.33% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 29.77% | 22.77% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.99% | 9.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.56% | 9.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 17.57% | 19.22% |
| Макс. просадка | -64.77% | -58.15% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.28% |
Корреляция
Корреляция между FCDIX и IJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCDIX и IJR
С начала года, FCDIX показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCDIX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции IJR немного отстают с 9.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDIX и IJR
FCDIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCDIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDIX и IJR
Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDIX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I | 0.22% | 0.24% | 0.12% | 10.79% | 1.39% | 1.84% | 16.80% | 8.09% | 1.23% | 5.74% | 8.76% | 4.59% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCDIX и IJR
Максимальная просадка FCDIX за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCDIX и IJR
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FCDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.