Сравнение FCDIX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FCDIX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDIX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDIX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I | 4.14% | 14.34% | 14.47% | 19.42% | -18.28% | 24.75% | 21.74% | 30.46% | -8.94% | 11.72% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCDIX показывает доходность 4.14%, а IJR немного ниже – 4.11%. За последние 10 лет акции FCDIX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.88% соответственно.
FCDIX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 12.04%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDIX и IJR
FCDIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
FCDIX vs. IJR — Ранг доходности на риск
FCDIX
IJR
Сравнение FCDIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDIX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.43 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.42 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 5.73 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FCDIX и IJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDIX и IJR
Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDIX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I | 0.69% | 0.72% | 2.77% | 0.24% | 0.12% | 10.79% | 1.39% | 1.84% | 22.34% | 10.40% | 1.62% | 7.07% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FCDIX и IJR
Максимальная просадка FCDIX за все время составила -65.39%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.39% | -58.15% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.85% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -28.02% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -44.36% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.26% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -9.34% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.68% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDIX и IJR
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что FCDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.25% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 12.99% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 22.66% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 21.51% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 22.91% | -1.10% |