PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с PIFI

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 4.58% у PIFI. Корреляция 0.94 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FCBD взимает 0.90% в год против 0.45% у PIFI.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.62%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
0.30%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.58%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и PIFI

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.62%6.29%0.15%

Корреляция

Корреляция между FCBD и PIFI составляет 0.93 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.94

Корреляция между FCBD и PIFI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.94 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FOPCFCBD с FARXFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с BFIX
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с IBTOPIFI с IBTMPIFI с UNIYPIFI с MAGGPIFI с IBGAPIFI с FIGB

Доходность на риск

FCBD vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.72

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.62

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.60

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

8.99

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.72

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.26

+1.75

Просадки

Сравнение просадок FCBD и PIFI

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-10.59%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.85%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.70%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-3.27%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и PIFI

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.06%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.78%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.68%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

3.64%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

3.50%

-0.92%

Сравнение комиссий FCBD и PIFI

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PIFI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и PIFI

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PIFI в 3.73%

TTM20252024202320222021
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%0.00%0.00%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.73%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%