Сравнение FCBD с OVB
FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 10.80% у OVB. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FCBD взимает 0.90% в год против 0.79% у OVB.
Доходность
Сравнение доходности FCBD и OVB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 2.66%.
FCBD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVB
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCBD и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.44% | 6.29% | 0.04% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 2.66% | 7.72% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между FCBD и OVB составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.73 |
Корреляция между FCBD и OVB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.73 до 0.78 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBD vs. OVB — Ранг доходности на риск
FCBD
OVB
Сравнение FCBD c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBD | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.83 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 2.68 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.31 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 13.87 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBD | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.83 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.26 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок FCBD и OVB
Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и OVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCBD | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.63% | -21.69% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.49% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.29% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -7.17% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.77% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBD и OVB
Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCBD | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 2.06% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 4.69% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 5.96% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.58% | 7.29% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 7.63% | -5.05% |
Сравнение комиссий FCBD и OVB
FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OVB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBD и OVB
Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности OVB в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.22% | 4.34% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 5.87% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |