PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с JUCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с JUCY

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 6.66% у JUCY. При корреляции 0.34 их движения в цене в значительной степени независимы. FCBD взимает 0.90% в год против 0.60% у JUCY.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и JUCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 2.49%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JUCY

1 день
0.09%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.97%
1 год
6.66%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и JUCY

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		2.49%5.50%-0.01%

Корреляция

Корреляция между FCBD и JUCY составляет 0.31 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

Aptus Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FARXFCBD с FOPCFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с FGSM
Часто сравнивают с JUCY:
JUCY с OOSPJUCY с CSHIJUCY с GBILJUCY с TLTWJUCY с IBTOJUCY с FSECJUCY с FIGB

Доходность на риск

FCBD vs. JUCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c JUCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDJUCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.83

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.72

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

4.68

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

15.96

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. JUCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUCY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и JUCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDJUCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.83

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.38

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FCBD и JUCY

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, примерно равная максимальной просадке JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и JUCY.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDJUCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-1.56%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.41%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.33%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.41%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и JUCY

Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) имеют волатильность 0.98% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDJUCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.97%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.36%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

3.67%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

3.36%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

3.36%

-0.78%

Сравнение комиссий FCBD и JUCY

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JUCY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и JUCY

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности JUCY в 8.49%

TTM2025202420232022
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%0.00%0.00%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		8.49%7.98%7.83%9.31%0.58%