Сравнение FCBD с BDBT
FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) and BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCBD charges 0.90%/yr vs 0.23%/yr for BDBT.
Доходность
Сравнение доходности FCBD и BDBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCBD показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у BDBT с доходностью 0.20%.
FCBD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDBT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCBD и BDBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.28% | 3.23% |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.20% | 3.68% |
Correlation
The correlation between FCBD and BDBT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBD vs. BDBT — Ранг доходности на риск
FCBD
BDBT
Сравнение FCBD c BDBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Bluemonte Core Bond ETF (BDBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBD | BDBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBD | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.07 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок FCBD и BDBT
Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки BDBT в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и BDBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBD | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -2.88% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.60% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.71% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBD и BDBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBD | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 3.83% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.60% | 3.83% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 3.83% | -1.23% |
Сравнение комиссий FCBD и BDBT
FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BDBT в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBD и BDBT
Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BDBT в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.52% | 2.21% | 0.00% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.23% | 4.34% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
FCBD and BDBT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.
FCBD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.52% for BDBT.
They also come from different issuers: Frontier and Bluemonte. Their fees differ too: 0.90% for FCBD and 0.23% for BDBT.
Подберите оптимальное распределение для FCBD и BDBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор