Сравнение BDBT с BLUX
BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both exchange-traded funds - BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte, while BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BDBT returned 4.08% vs 25.14% for BLUX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.
Доходность
Сравнение доходности BDBT и BLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDBT показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BLUX с доходностью 13.19%.
BDBT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDBT и BLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.81% | 3.70% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 13.19% | 12.62% |
Correlation
The correlation between BDBT and BLUX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBT vs. BLUX — Ранг доходности на риск
BDBT
BLUX
Сравнение BDBT c BLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDBT | BLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.80 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 11.60 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDBT и BLUX
Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и BLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBT | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -9.03% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.03% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.06% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -1.31% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.17% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBT и BLUX
Текущая волатильность для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) составляет 1.22%, в то время как у Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что BDBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBT | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 4.80% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 10.92% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 14.23% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 14.22% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 14.22% | -10.34% |
Сравнение комиссий BDBT и BLUX
BDBT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BLUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBT и BLUX
Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности BLUX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.50% | 2.21% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.84% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BDBT and BLUX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUX has higher volatility (4.80%) compared to BDBT (1.22%). In terms of maximum drawdown, BDBT dropped -2.88% vs BLUX's -9.03%.
On 1-year performance, BLUX leads with 25.14% vs 4.08% for BDBT. On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BDBT has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 25.14% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.
BDBT has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.84% for BLUX.
BDBT is categorized as Intermediate Core Bond, while BLUX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.25% for BLUX.
BLUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDBT и BLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор