Сравнение BDBT с BLTD
BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BDBT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Bluemonte, while BLTD is a Long-Term Bond fund actively managed by Bluemonte. Both are actively managed. Over the past year, BDBT returned 2.18% vs 0.52% for BLTD. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.23% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BDBT и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDBT показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у BLTD с доходностью -1.17%.
BDBT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.25%
BLTD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.16%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $917.27K | $878.09K | $1.19M | |
| $366.04K | $341.79K | $453.62K |
Сравнение доходности по годам BDBT и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | -0.05% | 3.70% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | -1.17% | 3.76% |
Correlation
The correlation between BDBT and BLTD is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between BDBT and BLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBT vs. BLTD — Ранг доходности на риск
BDBT
BLTD
Сравнение BDBT c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDBT | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.10 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 0.23 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDBT и BLTD
Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки BLTD в -4.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBT | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -4.97% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -4.97% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.87% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.77% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.23% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBT и BLTD
Текущая волатильность для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) составляет 1.08%, в то время как у Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что BDBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBT | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.80% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 5.26% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 6.69% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 6.82% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.87% | 6.82% | -2.95% |
Сравнение комиссий BDBT и BLTD
И BDBT, и BLTD имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBT и BLTD
Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности BLTD в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.94% | 2.21% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 4.46% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BDBT and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BLTD has higher volatility (1.80%) compared to BDBT (1.08%). In terms of maximum drawdown, BDBT dropped -2.88% vs BLTD's -4.97%.
On 1-year performance, BDBT leads with 2.18% vs 0.52% for BLTD. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, BDBT has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDBT has performed better with a 2.18% return vs 0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDBT and BLTD have the same expense ratio: 0.23% per year.
BLTD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.94% for BDBT.
BDBT is categorized as Intermediate Core Bond, while BLTD is Long-Term Bond.
BDBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDBT и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор