- Эмитент
- Bluemonte
- Дата выпуска
- 20 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Intermediate Core Bond, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Fixed Income
- Активы под управлением
- $451M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDBT
Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции BDBT — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) показал доход в 0.29% с начала года и 3.98% за последние 12 месяцев.
Bluemonte Core Bond ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BDBT по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BDBT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 1.63% | -1.78% | 0.02% | 0.26% | -0.01% | 0.29% | ||||||
| 2025 | 0.72% | -0.29% | 1.32% | 0.97% | 0.54% | 0.67% | -0.28% | 3.70% |
Метрики бенчмарка
Bluemonte Core Bond ETF has an annualized alpha of 1.86%, beta of 0.10, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.24%) than losses (5.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.86%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 12.24%
- Участие в снижении
- 5.99%
Комиссия
Комиссия BDBT составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDBT имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.46 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 10.92 | -6.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bluemonte Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.56 |
Дивидендный доход | 3.52% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bluemonte Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.17 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bluemonte Core Bond ETF показал максимальную просадку в 2.88%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bluemonte Core Bond ETF составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -2.88%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.03%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.02%нояб. 2025 г. | 8d | 21d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.99%дек. 2025 г. | 11d | 2mo 3d | 2mo 14dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.91%сент. 2025 г. | 8d | 18d | 26dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| BDBT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -56.78% | +53.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.10% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -3.21% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -10.71% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.04% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BDBT
Добавьте Bluemonte Core Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDBT