PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDBT с BVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDBT с BVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.

Доходность

Сравнение доходности BDBT и BVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDBT показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BVAL с доходностью 11.47%.

BDBT

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDBT и BVAL

2026 (YTD)2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		0.09%3.68%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%

Correlation

The correlation between BDBT and BVAL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов BDBT и BVAL

Секторы
BDBT
BVAL

Финансовые услуги

100.0%
16.9%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

11.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Финансовые услуги

BDBT
100.0%
BVAL
16.9%

Сырьевые материалы

BDBT

-

BVAL
3.1%

Коммуникационные услуги

BDBT

-

BVAL
5.2%

Потребительский циклический сектор

BDBT

-

BVAL
8.9%

Потребительский защитный сектор

BDBT

-

BVAL
8.2%

Энергетика

BDBT

-

BVAL
6.8%

Здравоохранение

BDBT

-

BVAL
11.1%

Промышленность

BDBT

-

BVAL
11.8%

Недвижимость

BDBT

-

BVAL
3.5%

Технологии

BDBT

-

BVAL
20.1%

Коммунальные услуги

BDBT

-

BVAL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Core Bond ETF

Bluemonte Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BDBT:
BDBT с BLSTBDBT с BLGRBDBT с BLUIBDBT с BLTDBDBT с BINTBDBT с BLUXBDBT с BLUC
Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BLTDBVAL с BLUIBVAL с BLUXBVAL с BLSTBVAL с BLUC

Доходность на риск

Сравнение BDBT c BVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDBT vs. BVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDBTBVALРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.55

-1.50

Просадки

Сравнение просадок BDBT и BVAL

Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и BVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDBTBVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.88%

-6.69%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.26%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.91%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BDBT и BVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDBTBVALРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

10.13%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

10.13%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

10.13%

-6.30%

Сравнение комиссий BDBT и BVAL

BDBT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BVAL в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBT и BVAL

Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности BVAL в 0.97%

ПозицияTTM2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		3.53%2.21%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BDBT and BVAL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.

BDBT has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.97% for BVAL.

BDBT is categorized as Intermediate Core Bond, while BVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.24% for BVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDBT и BVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор