Сравнение BDBT с BLST
BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BDBT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Bluemonte, while BLST is a Short-Term Bond fund actively managed by Bluemonte. Both are actively managed. Over the past year, BDBT returned 2.18% vs 2.57% for BLST. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.23% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BDBT и BLST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDBT показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BLST с доходностью 0.59%.
BDBT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.25%
BLST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $917.27K | $878.09K | $1.19M | |
| $332.69K | $317.36K | $425.00K |
Сравнение доходности по годам BDBT и BLST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | -0.05% | 3.70% |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.59% | 2.68% |
Correlation
The correlation between BDBT and BLST is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between BDBT and BLST has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBT vs. BLST — Ранг доходности на риск
BDBT
BLST
Сравнение BDBT c BLST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDBT | BLST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.53 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 4.20 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDBT и BLST
Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что больше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и BLST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBT | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -1.69% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -1.69% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.58% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.41% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.61% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBT и BLST
Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BDBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBT | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.62% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 1.81% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 2.18% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 2.26% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.87% | 2.26% | +1.61% |
Сравнение комиссий BDBT и BLST
И BDBT, и BLST имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBT и BLST
Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности BLST в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.94% | 2.21% |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.77% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BDBT and BLST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BDBT has higher volatility (1.08%) compared to BLST (0.62%). In terms of maximum drawdown, BDBT dropped -2.88% vs BLST's -1.69%.
On 1-year performance, BLST leads with 2.57% vs 2.18% for BDBT. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, BLST has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLST has performed better with a 2.57% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDBT and BLST have the same expense ratio: 0.23% per year.
BDBT has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 3.77% for BLST.
BDBT is categorized as Intermediate Core Bond, while BLST is Short-Term Bond.
BLST currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDBT и BLST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор