Сравнение FCAL с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
FCAL и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAL и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAL и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 0.28% | 3.19% | 1.90% | 4.28% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAL показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
FCAL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAL и ZTAX
FCAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
FCAL vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
FCAL
ZTAX
Сравнение FCAL c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAL | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.21 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.49 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.52 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 1.39 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAL | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.21 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FCAL и ZTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAL и ZTAX
Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.31% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCAL и ZTAX
Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, примерно равная максимальной просадке ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAL | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -15.33% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -10.47% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -5.92% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -6.87% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 3.92% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAL и ZTAX
Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 1.45%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAL | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 9.47% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 24.05% | -22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 25.93% | -21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 27.25% | -22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 27.25% | -21.96% |