PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

FCAL и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.28%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%2.26%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FCAL показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.

FCAL

1 день
0.28%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.04%
1 год
3.53%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий FCAL и KNG

FCAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF

Доходность на риск

FCAL vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.38

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.64

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.47

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

1.70

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между FCAL и KNG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и KNG

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.31%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и KNG

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-35.12%

+20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-10.55%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-18.20%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-6.79%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-4.10%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.94%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и KNG

Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 1.45%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.36%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

7.47%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

13.64%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

13.63%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

17.30%

-12.01%