Сравнение FCA с PGJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ).
FCA и PGJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и PGJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и PGJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 9.44% против 0.23% соответственно.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и PGJ
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PGJ в 0.70%.
Доходность на риск
FCA vs. PGJ — Ранг доходности на риск
FCA
PGJ
Сравнение FCA c PGJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | PGJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | -0.38 | +2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | -0.36 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.96 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.38 | +3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | -0.91 | +16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.38 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.34 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.12 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCA и PGJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и PGJ
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности PGJ в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и PGJ
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и PGJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -78.37% | +32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -25.69% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -72.28% | +29.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -78.37% | +35.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -65.65% | +57.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -31.47% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 10.73% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и PGJ
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеют волатильность 7.28% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.25% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 17.78% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 27.39% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 43.90% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 36.63% | -10.06% |