PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с PGJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds - FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index while PGJ tracks the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCA returned 9.67%/yr vs 0.21%/yr for PGJ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCA charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.

Доходность

Сравнение доходности FCA и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -11.48%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 9.67% против 0.21% соответственно.

FCA

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.40%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.35%
1 год
41.58%
3 года*
19.99%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.67%

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и PGJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		10.95%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Correlation

The correlation between FCA and PGJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.50

The correlation between FCA and PGJ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCA и PGJ

Секторы
FCA
PGJ

Промышленность

25.2%
6.5%

Финансовые услуги

19.7%
3.6%

Сырьевые материалы

19.1%

-

Энергетика

14.8%
2.3%

Технологии

10.3%
16.2%

Здравоохранение

3.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
14.5%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
44.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
7.6%

Промышленность

FCA
25.2%
PGJ
6.5%

Финансовые услуги

FCA
19.7%
PGJ
3.6%

Сырьевые материалы

FCA
19.1%
PGJ

-

Энергетика

FCA
14.8%
PGJ
2.3%

Технологии

FCA
10.3%
PGJ
16.2%

Здравоохранение

FCA
3.0%
PGJ
0.8%

Коммуникационные услуги

FCA
2.9%
PGJ
14.5%

Коммунальные услуги

FCA
2.4%
PGJ

-

Недвижимость

FCA
1.1%
PGJ
3.1%

Потребительский циклический сектор

FCA
1.1%
PGJ
44.8%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
PGJ
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO

Доходность на риск

FCA vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.29

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.26

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.28

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

-0.52

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.29

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.12

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FCA и PGJ

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-78.37%

+32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-25.69%

+14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-30.82%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-70.00%

+27.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-78.37%

+35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-66.25%

+56.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-31.74%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

13.49%

-9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и PGJ

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеют волатильность 8.31% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.54%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

17.28%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

24.46%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

43.73%

-16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

36.69%

-10.07%

Сравнение комиссий FCA и PGJ

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PGJ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и PGJ

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности PGJ в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

FCA and PGJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (8.54%) compared to FCA (8.31%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs PGJ's -78.37%.

On 10-year performance, FCA leads with 9.67% vs 0.21% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FCA has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCA has performed better with a 9.67% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.32% for FCA.

FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while PGJ tracks Halter USX China Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.70% for PGJ.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор