PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCA с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCA и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и PGJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 9.44% против 0.23% соответственно.


FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%

PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust China AlphaDEX Fund

Invesco Golden Dragon China ETF

Сравнение комиссий FCA и PGJ

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PGJ в 0.70%.


Доходность на риск

FCA vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCAPGJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

-0.38

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

-0.36

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.96

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

-0.38

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

-0.91

+16.30

FCA vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCAPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.38

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.34

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.12

+0.01

Корреляция

Корреляция между FCA и PGJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и PGJ

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности PGJ в 3.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FCA и PGJ

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и PGJ.


Загрузка...

Показатели просадок


FCAPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-78.37%

+32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-25.69%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-72.28%

+29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-78.37%

+35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-65.65%

+57.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-31.47%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

10.73%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и PGJ

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеют волатильность 7.28% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCAPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.25%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

17.78%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

27.39%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

43.90%

-16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

36.63%

-10.06%