Сравнение FCA с MCHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).
FCA и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FCA и MCHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и MCHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 16.81% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и MCHS
FCA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.
Доходность на риск
FCA vs. MCHS — Ранг доходности на риск
FCA
MCHS
Сравнение FCA c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.37 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.94 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.23 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 8.17 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.37 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.83 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между FCA и MCHS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и MCHS
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности MCHS в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и MCHS
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и MCHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -23.75% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -15.89% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -9.45% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -7.98% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.34% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и MCHS
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеют волатильность 7.28% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.12% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 15.31% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 25.73% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 27.87% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 27.87% | -1.30% |