Сравнение FCA с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
FCA и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 9.44% против 4.62% соответственно.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и MCHI
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
FCA vs. MCHI — Ранг доходности на риск
FCA
MCHI
Сравнение FCA c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.21 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.45 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.30 | +3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 0.79 | +14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.21 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.19 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCA и MCHI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и MCHI
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и MCHI
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -62.95% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -17.17% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -57.18% | +14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -62.95% | +20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -36.43% | +28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -24.40% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 6.63% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и MCHI
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.82% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 14.83% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 23.85% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 30.67% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 27.39% | -0.82% |