PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCA с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FCA и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCA и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-4.85%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FCA и IGLD

FCA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FCA vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.69

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.17

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.27

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

9.64

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.06

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.06

-0.93

Корреляция

Корреляция между FCA и IGLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и IGLD

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCA и IGLD

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-18.59%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-17.56%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-18.59%

-23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-10.51%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-5.01%

-16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.13%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и IGLD

Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 7.28%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

10.62%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

21.23%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

23.76%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

14.90%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

14.86%

+11.71%