Сравнение FCA с EMDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).
FCA и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и EMDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 10.86% | 45.20% | 14.07% | -14.24% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 11.89% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 11.89%.
FCA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 9.40%
EMDM
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и EMDM
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.
Доходность на риск
FCA vs. EMDM — Ранг доходности на риск
FCA
EMDM
Сравнение FCA c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.93 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 3.54 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.31 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 18.18 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.93 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.27 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между FCA и EMDM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и EMDM
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EMDM в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.19% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и EMDM
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и EMDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -18.81% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -15.65% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -11.42% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -4.16% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.71% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и EMDM
Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 8.25%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 13.46% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 18.35% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 23.54% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 18.98% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 18.98% | +7.59% |