PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с EMDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - FCA is a China Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX China Index, while EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCA returned 20.23%/yr vs 32.95%/yr for EMDM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FCA charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности FCA и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и EMDM

2026 (YTD)202520242023
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-14.24%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%

Correlation

The correlation between FCA and EMDM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов FCA и EMDM

Секторы
FCA
EMDM

Промышленность

25.2%
3.3%

Финансовые услуги

19.7%
27.2%

Сырьевые материалы

19.1%
15.1%

Энергетика

14.8%
6.3%

Технологии

10.3%
32.1%

Здравоохранение

3.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.4%

Промышленность

FCA
25.2%
EMDM
3.3%

Финансовые услуги

FCA
19.7%
EMDM
27.2%

Сырьевые материалы

FCA
19.1%
EMDM
15.1%

Энергетика

FCA
14.8%
EMDM
6.3%

Технологии

FCA
10.3%
EMDM
32.1%

Здравоохранение

FCA
3.0%
EMDM
0.5%

Коммуникационные услуги

FCA
2.9%
EMDM
4.3%

Коммунальные услуги

FCA
2.4%
EMDM
1.9%

Недвижимость

FCA
1.1%
EMDM

-

Потребительский циклический сектор

FCA
1.1%
EMDM
6.0%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
EMDM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

FCA vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.92

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.56

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.66

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

5.87

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

24.30

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.92

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.58

-1.45

Просадки

Сравнение просадок FCA и EMDM

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-18.81%

-26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-15.65%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-18.81%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-1.32%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-4.07%

-17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.77%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и EMDM

Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 8.33%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

9.61%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

20.78%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

23.42%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

19.79%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

19.79%

+6.84%

Сравнение комиссий FCA и EMDM

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и EMDM

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности EMDM в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

FCA and EMDM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to FCA (8.33%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 20.23% for FCA. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FCA has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 20.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.30% for FCA.

FCA is categorized as China Equities, while EMDM is Emerging Markets Diversified. FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор