Сравнение FCA с EMDM
FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - FCA is a China Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX China Index, while EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCA returned 19.12%/yr vs 30.82%/yr for EMDM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FCA charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности FCA и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 35.53%.
FCA
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.27%
EMDM
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 35.53%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 81.79%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCA и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 3.82% | 45.20% | 14.07% | -15.06% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 35.53% | 59.68% | -4.93% | 14.75% |
Correlation
The correlation between FCA and EMDM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCA vs. EMDM — Ранг доходности на риск
FCA
EMDM
Сравнение FCA c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCA | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 5.25 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 20.82 | -14.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCA и EMDM
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCA | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -18.81% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -15.65% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.13% | -18.81% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.17% | -5.54% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -4.06% | -17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 3.94% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и EMDM
Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 7.95%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCA | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 13.23% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 23.83% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 26.11% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 20.67% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 20.67% | +6.02% |
Сравнение комиссий FCA и EMDM
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и EMDM
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EMDM в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.63% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.48% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
FCA and EMDM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDM has higher volatility (13.23%) compared to FCA (7.95%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs EMDM's -18.81%.
On 3-year performance, EMDM leads with 30.82% vs 19.12% for FCA. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FCA has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 30.82% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.
EMDM has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.48% for FCA.
FCA is categorized as China Equities, while EMDM is Emerging Markets Diversified. FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.75% for EMDM.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCA и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор