Сравнение FCA с DRAG
FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. FCA is passively managed, while DRAG is actively managed. FCA charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности FCA и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.93%
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCA и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | -2.52% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FCA и DRAG
Секторы
FCA
DRAG
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
FCA
DRAG
-
Финансовые услуги
FCA
DRAG
-
Сырьевые материалы
FCA
DRAG
-
Энергетика
FCA
DRAG
-
Технологии
FCA
DRAG
Здравоохранение
FCA
DRAG
-
Коммуникационные услуги
FCA
DRAG
Коммунальные услуги
FCA
DRAG
-
Недвижимость
FCA
DRAG
-
Потребительский циклический сектор
FCA
DRAG
Потребительский защитный сектор
FCA
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCA vs. DRAG — Ранг доходности на риск
FCA
DRAG
Сравнение FCA c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FCA и DRAG
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCA | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | 0.00% | -45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | 0.00% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.62% | 0.00% | -21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCA | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 0.00% | +22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.59% | 0.00% | +27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 0.00% | +26.63% |
Сравнение комиссий FCA и DRAG
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и DRAG
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.30% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.
FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для FCA и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор