PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCA с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FCA и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCA и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FCA уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 9.44% против 14.60% соответственно.

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FCA и CIBR

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FCA vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCACIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

-0.00

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.17

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

0.04

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

0.10

+15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCACIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.00

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.52

-0.38

Корреляция

Корреляция между FCA и CIBR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и CIBR

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FCA и CIBR

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FCACIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-33.89%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-21.96%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-33.89%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-33.89%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-18.89%

+10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-8.66%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

8.11%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и CIBR

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 7.28% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCACIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.03%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

16.47%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

24.46%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

24.20%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

23.22%

+3.35%