PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с CGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с CGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both China Equities funds. FCA is passively managed, while CGRO is actively managed. Over the past year, FCA returned 41.58% vs -12.15% for CGRO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCA charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.

Доходность

Сравнение доходности FCA и CGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -15.64%.

FCA

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.40%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.35%
1 год
41.58%
3 года*
19.99%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.67%

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и CGRO

2026 (YTD)202520242023
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		10.95%45.20%14.07%0.34%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%

Correlation

The correlation between FCA and CGRO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.61

The correlation between FCA and CGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCA и CGRO

Секторы
FCA
CGRO

Промышленность

25.2%
15.6%

Финансовые услуги

19.7%
3.3%

Сырьевые материалы

19.1%

-

Энергетика

14.8%

-

Технологии

10.3%
14.8%

Здравоохранение

3.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
13.3%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
43.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%
2.3%

Промышленность

FCA
25.2%
CGRO
15.6%

Финансовые услуги

FCA
19.7%
CGRO
3.3%

Сырьевые материалы

FCA
19.1%
CGRO

-

Энергетика

FCA
14.8%
CGRO

-

Технологии

FCA
10.3%
CGRO
14.8%

Здравоохранение

FCA
3.0%
CGRO
5.7%

Коммуникационные услуги

FCA
2.9%
CGRO
13.3%

Коммунальные услуги

FCA
2.4%
CGRO

-

Недвижимость

FCA
1.1%
CGRO
1.1%

Потребительский циклический сектор

FCA
1.1%
CGRO
43.9%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
CGRO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA
Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO

Доходность на риск

FCA vs. CGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c CGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCACGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.55

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.66

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.44

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

-0.83

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. CGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа CGRO равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и CGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCACGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.55

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.23

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FCA и CGRO

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки CGRO в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и CGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCACGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-27.90%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-27.90%

+16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-27.90%

+18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-10.25%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

14.67%

-10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и CGRO

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCACGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

7.68%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

15.54%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

22.47%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

28.97%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

28.97%

-2.35%

Сравнение комиссий FCA и CGRO

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CGRO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и CGRO

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности CGRO в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

FCA and CGRO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.31%) compared to CGRO (7.68%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs CGRO's -27.90%.

On 1-year performance, FCA leads with 41.58% vs -12.15% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCA has performed better with a 41.58% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.32% for FCA.

They also come from different issuers: First Trust and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.75% for CGRO.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и CGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор