Сравнение FBY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
FBY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 14.09% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и TSMY
И FBY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FBY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
FBY
TSMY
Сравнение FBY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.59 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 3.10 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.34 | -5.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 18.33 | -18.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.59 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.16 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FBY и TSMY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и TSMY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и TSMY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -31.15% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -15.50% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -9.44% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -5.82% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 4.52% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и TSMY
YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеют волатильность 11.94% и 12.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 12.27% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 23.03% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 31.08% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 33.38% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 33.38% | -5.00% |