Сравнение FBY с OMAH
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 11.44% for OMAH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FBY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности FBY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 4.56%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | -4.35% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 4.56% | 6.74% |
Correlation
The correlation between FBY and OMAH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
FBY
OMAH
Сравнение FBY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.82 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 9.48 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.43 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и OMAH
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -11.83% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -3.00% | -26.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -2.65% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -1.26% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 1.21% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и OMAH
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 1.93% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 5.49% | +16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 8.05% | +20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 13.21% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 13.21% | +15.32% |
Сравнение комиссий FBY и OMAH
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и OMAH
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности OMAH в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.44% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and OMAH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (7.24%) compared to OMAH (1.93%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 11.44% vs -6.53% for FBY. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.44% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 15.44% for OMAH.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор