PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBY с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBY с OMAH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FBY (YieldMax META Option Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -21.29% vs 11.30% for OMAH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FBY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности FBY и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.24%.

FBY

1 день
-2.49%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-21.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.79%
1 год
11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBY и OMAH

2026 (YTD)2025
FBY
YieldMax META Option Income ETF		-16.53%-2.10%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.24%6.55%

Correlation

The correlation between FBY and OMAH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax META Option Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с FBY:
FBY с MSTYFBY с METAFBY с CONYFBY с AMZYFBY с ULTYFBY с MRNYFBY с AMDY
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

FBY vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBY
Ранг доходности на риск FBY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 22
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBYOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.41

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
1.98

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.78

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.91

-10.37

FBY vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBY и OMAH

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBYOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-11.83%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-3.00%

-26.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.27%

-2.02%

-26.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-1.27%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

1.27%

+13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и OMAH

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBYOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

2.21%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.44%

5.59%

+17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.61%

8.03%

+21.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

12.99%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

12.99%

+15.67%

Сравнение комиссий FBY и OMAH

FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и OMAH

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.07%, что больше доходности OMAH в 14.06%

ПозицияTTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		61.07%55.43%53.89%8.31%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.06%12.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBY and OMAH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBY has higher volatility (10.42%) compared to OMAH (2.21%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, OMAH leads with 11.30% vs -21.29% for FBY. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.30% return vs -21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.

FBY has the higher dividend yield at 61.07%, compared with 14.06% for OMAH.

They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.95% for OMAH.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBY и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор