Сравнение FBY с OILT
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. FBY is actively managed, while OILT is passively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 47.26% for OILT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности FBY и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 35.33%
- 6 месяцев
- 29.79%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 44.42% | 1.67% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 35.33% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Correlation
The correlation between FBY and OILT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between FBY and OILT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. OILT — Ранг доходности на риск
FBY
OILT
Сравнение FBY c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.44 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 8.37 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.70 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и OILT
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -35.21% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -13.79% | -15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -8.67% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -12.93% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 5.66% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и OILT
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 7.24%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 9.94% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 21.13% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 28.09% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 28.72% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 28.72% | -0.19% |
Сравнение комиссий FBY и OILT
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и OILT
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности OILT в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.43% | 3.12% | 2.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and OILT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILT has higher volatility (9.94%) compared to FBY (7.24%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs OILT's -35.21%.
On 1-year performance, OILT leads with 47.26% vs -6.53% for FBY. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILT has performed better with a 47.26% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 2.43% for OILT.
FBY is categorized as Derivative Income, while OILT is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Texas Capital. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.35% for OILT.
OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор