Сравнение FBY с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
FBY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 14.67% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 15.76% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и FYEE
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
FBY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
FBY
FYEE
Сравнение FBY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.10 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.60 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.52 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 7.97 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.10 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FBY и FYEE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и FYEE
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и FYEE
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -18.79% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -11.60% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -4.26% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -2.40% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 2.21% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и FYEE
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 4.93% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 8.49% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 15.88% | +16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 14.31% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 14.31% | +14.07% |