PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

FBUF и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и IVVM

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%11.15%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с HEQTFBUF с NAPR
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий FBUF и IVVM

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IVVM в 0.50%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.50

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.39

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.89

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.98

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.25

-0.13

Корреляция

Корреляция между FBUF и IVVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и IVVM

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IVVM в 0.69%

TTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и IVVM

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, примерно равная максимальной просадке IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-11.62%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-9.29%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.72%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.96%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и IVVM

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 3.08%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.76%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

6.04%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

12.91%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

9.82%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

9.82%

+0.04%