PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTC с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past year, FBTC returned -40.63% vs -5.98% for WM. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FBTC и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTC показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%.

FBTC

1 день
0.11%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-29.64%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC и WM

2026 (YTD)20252024
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.39%-6.56%94.28%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.23%

Correlation

The correlation between FBTC and WM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.06

The correlation between FBTC and WM shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

FBTC vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTCWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.32

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-0.32

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.96

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.36

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.79

-0.58

FBTC vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBTC и WM

Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTCWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-77.85%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.07%

-16.70%

-35.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.42%

-10.24%

-39.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-17.69%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.61%

7.58%

+22.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC и WM

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTCWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

6.13%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.39%

14.08%

+20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

19.03%

+24.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.13%

18.62%

+31.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.13%

19.54%

+30.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC и WM

FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FBTC and WM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (11.97%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs WM's -77.85%.

WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор