Сравнение FBTC с SBIT
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -39.69% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.50%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 41.48% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
Correlation
The correlation between FBTC and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between FBTC and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
FBTC
SBIT
Сравнение FBTC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.52 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 2.94 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.83 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.45 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и SBIT
Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.50%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -91.35% | +41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -47.94% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -77.07% | +27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -68.56% | +52.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 24.71% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и SBIT
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 9.06%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 17.43% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 67.15% | -33.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.65% | 87.25% | -43.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.12% | 97.45% | -47.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 97.45% | -47.33% |
Сравнение комиссий FBTC и SBIT
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и SBIT
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to FBTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -49.50% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -39.69% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор