Сравнение FBTC с SBIT
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -43.10% vs 89.29% for SBIT. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.97%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -25.99%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.15%.
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
| $28.53M | $29.59M | $45.55M |
Сравнение доходности по годам FBTC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | 33.67% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between FBTC and SBIT is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between FBTC and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
FBTC
SBIT
Сравнение FBTC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.87 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.12 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и SBIT
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -91.35% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -47.94% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.45% | -79.19% | +30.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -69.12% | +50.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 21.78% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и SBIT
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 8.24%, в то время как у ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 16.27%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 16.27% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 65.83% | -32.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 88.47% | -44.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 95.88% | -46.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.36% | 95.88% | -46.52% |
Сравнение комиссий FBTC и SBIT
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SBIT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и SBIT
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (16.27%) compared to FBTC (8.24%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 89.29% vs -43.10% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 89.29% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.97% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор