PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTC с IEF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -40.63% vs 3.39% for IEF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности FBTC и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTC показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.47%.

FBTC

1 день
0.11%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-29.64%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEF

1 день
-0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.39%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC и IEF

2026 (YTD)20252024
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.39%-6.56%94.28%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.47%8.03%0.33%

Correlation

The correlation between FBTC and IEF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

FBTC vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTCIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.72

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
1.10

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.84

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

2.35

-3.72

FBTC vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBTC и IEF

Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTCIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-23.93%

-28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.07%

-4.07%

-48.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.42%

-11.18%

-38.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-5.35%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.61%

1.45%

+28.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC и IEF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTCIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

1.62%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.39%

3.42%

+30.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

4.72%

+39.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.13%

7.71%

+42.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.13%

6.63%

+43.50%

Сравнение комиссий FBTC и IEF

FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC и IEF

FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.89%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

FBTC and IEF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (11.97%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs IEF's -23.93%.

On 1-year performance, IEF leads with 3.39% vs -40.63% for FBTC. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEF has performed better with a 3.39% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.

IEF has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for FBTC.

FBTC is categorized as Cryptocurrency, while IEF is Government Bonds. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.15% for IEF.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор