Сравнение FBTC с GLDM
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -40.63% vs 24.17% for GLDM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -2.40%.
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 94.28% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 29.59% |
Correlation
The correlation between FBTC and GLDM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. GLDM — Ранг доходности на риск
FBTC
GLDM
Сравнение FBTC c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.00 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.87 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и GLDM
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -24.35% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -24.35% | -27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -21.96% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -6.27% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.61% | 8.44% | +21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и GLDM
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 7.73% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 23.93% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 27.15% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 18.13% | +32.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 16.98% | +33.15% |
Сравнение комиссий FBTC и GLDM
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и GLDM
Ни FBTC, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC and GLDM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.97%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs GLDM's -24.35%.
On 1-year performance, GLDM leads with 24.17% vs -40.63% for FBTC. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 24.17% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FBTC and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while GLDM is Gold. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор