Сравнение FBTC с FREL
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -38.65% vs 9.81% for FREL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 7.59%.
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам FBTC и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 7.59% | 3.09% | 7.18% |
Correlation
The correlation between FBTC and FREL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FREL — Ранг доходности на риск
FBTC
FREL
Сравнение FBTC c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.17 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.67 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.75 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FREL
Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -42.61% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -8.45% | -40.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.00% | -3.93% | -44.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -9.95% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 2.68% | +25.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FREL
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 3.75% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 9.27% | +25.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 13.17% | +30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 18.84% | +31.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 20.67% | +29.46% |
Сравнение комиссий FBTC и FREL
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FREL
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.34% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and FREL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -49.33% vs FREL's -42.61%.
On 1-year performance, FREL leads with 9.81% vs -38.65% for FBTC. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FREL has performed better with a 9.81% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while FREL is REIT. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.08% for FREL.
FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор