Сравнение FBTC с FELG
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FBTC is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FBTC returned -39.69% vs 27.08% for FELG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FELG.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FELG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.50%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью 7.79%.
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 99.56% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 7.79% | 18.44% | 34.33% |
Correlation
The correlation between FBTC and FELG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FELG — Ранг доходности на риск
FBTC
FELG
Сравнение FBTC c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.68 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.75 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.76 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.33 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FELG
Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.50%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FELG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -23.89% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -16.17% | -33.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -1.25% | -48.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -3.52% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 4.72% | +23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FELG
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 3.47% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 11.59% | +22.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.65% | 15.45% | +28.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.12% | 19.87% | +30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 19.87% | +30.25% |
Сравнение комиссий FBTC и FELG
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FELG
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.34% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and FELG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.06%) compared to FELG (3.47%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -49.50% vs FELG's -23.89%.
On 1-year performance, FELG leads with 27.08% vs -39.69% for FBTC. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELG has performed better with a 27.08% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FELG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.18% for FELG.
FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FELG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор